3° Conferencia Técnica Cómo Relacionar las Pruebas de Estrés con la Gestión del Riesgo

Bienvenida a la 3° Conferencia Técnica Cómo Relacionar las Pruebas de Estrés con la Gestión del Riesgo

Las autoridades de supervisión de riesgos de las compañías financieras, ya desde hace varios años, han puesto un mayor énfasis en la importancia de las pruebas de estrés . Por un lado, para la gestión interna de los riesgos por parte de los bancos y por el otro para realizar ejercicios a nivel sistema, que usualmente involucran escenarios macroeconómicos preestablecidos con el propósito de evaluar la suficiencia de capital de la entidad..

A  nivel local, se han ido profundizando las regulaciones en materia de Gestión de Riesgos, procurando que las Entidades cuenten con un  Gobierno Corporativo que tenga  responsabilidades concretas y definidas para el Directorio y las Altas Gerencias, así como claras políticas de transparencia, disciplina del mercado y herramientas de Gestión.

Es por ello que en esta conferencia buscamos desarrollar los principales desafíos asociados a las Pruebas de Estrés que realizan internamente las entidades financieras en el contexto de mercados volátiles que caracterizan a muchos mercados emergentes. 

¿Cuáles son las herramientas que brindan una mejor aproximación a la hora de realizar la proyección de los escenarios?

¿Cómo  determinar alertas para anticiparse y evitar que la entidad llegue a situaciones que la puedan comprometer ?

Los esperamos para analizar las principales dificultades en el diseño e implementación de las pruebas de tensión  que desarrollan internamente las instituciones financieras para evaluar potenciales debilidades y fortalezas en el desarrollo de los escenarios, y de esta manera replantear o no el negocio en base a resultados concretos.

En esta jornada se analizarán los siguientes temas:

  • Incorporación de las Pruebas de Estrés al Plan de Negocios estresado
  • Modelo de Riesgo de Tasa. Nueva metodología exigida por el BCRA
  • Vinculación de las Pruebas de Estrés con el apetito y tolerancia por el riesgo
  • Diseño de escenarios que evidencien fortalezas y debilidades de la entidad
  • Previsiones con NIIF 9 en las pruebas de estrés. Cómo estimarlas en una proyección en escenarios severos.
  • Prácticas para realizar ejercicio de estrés para riesgo de mercado
  • Cómo integrar el modelo de pérdida esperada con los modelos actuales de cálculo de capital para escenarios estresados

Preside el programa

 Nicolás Franco
 Socio
 BDO

 

 

Dirigido a

  • Chief Risk Officer
  • Control Interno
  • Stress Test
  • Finanzas
  • Administración de Riesgos

 

 

Liderado por: Nicolás Franco
Fecha: 14 de Marzo de 2019
Tags: riesgos,pruebas de estrés, ICAAP, Finanzas
Carga horaria: 8 horas